[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米金融・債券市場では、 長期債利回りが低下した。朝方発表された個人消費支出と雇用コスト指 数でインフレが根強いことが確認され、連邦準備理事会(FRB)が物 価対応に金融引き締めを続けるなか、米経済がリセッション(景気後退 )に陥るとの懸念が高まった。 労働省発表の第2・四半期の雇用コスト指数(ECI)は前年比5 .1%上昇。賃金・給与は前年比5.3%上昇。共に現行の統計が開始 された2001年以降で最大の伸びとなった。 また商務省発表の6月の個人消費支出(PCE)は前月比1.1% 増。PCE価格指数は1.0%上昇し、2005年9月以来の大きさと なった。 シーポート・グローバル・ホールディングス(コネティカット州) のマネジング・ディレクター、トム・ディ・ガロマ氏は「市場は景気後 退入りをすでに織り込んでいる」とし、「誰もがインフレが一段と悪化 すると恐れている」との見方を示した。 10年債利回りは5.7ベーシスポイント(bp)低 下の2.624%。週初の2.845%から低下した。7月全体では3 3bp低下。1カ月の低下としては2020年3月以来の大きさとなる 。 一方、2年債利回りは11bp上昇の2.889%。 2年債と10年債の利回り格差はマイナス26.6bpと、一時の マイナス14.70bpから拡大し、長短の国債利回りが逆転する「逆 イールド」が一段と進んだ。 ホームステッド・アドバイザーズ(バージニア州)の債券部門責任 者マウリシオ・アグデロ氏は「成長見通しの悪化にFRBが対応せざる を得なくなるとの見方から、市場では現在、FRBは来年利下げに転じ るとの観測が織り込まれている」とし、「逆イールドは当面解消しない 」との見方を示した。 30年債利回りは7.8bp低下の2.961%。 10年物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利 回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BE I)は、10年物が2.528%に上昇した。 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標 17時05分 97*10.00 3.0122% <US30YT=RR 銘柄) > 前営業日終 96*25.50 3.0390% 値 10年債(指標銘 17時05分 101*27.50 2.6577% <US10YT=RR 柄) > 前営業日終 101*21.00 2.6810% 値 5年債(指標銘 17時05分 100*10.25 2.6811% 柄) 前営業日終 100*07.00 2.7030% 値 2年債(指標銘 17時05分 100*06.75 2.8905% 柄) 前営業日終 100*07.63 2.8770% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月 144*00.00 143*05.00 限 Tノート先物9月 121*04.50 120*31.50 限 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 10.75 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 3.00 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread 7.00 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -27.00 -1.75 (ーからご覧ください)
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