米金融・債券市場＝長期債利回り低下、景気後退懸念高まる - ロイター (Reuters Japan)

    ［ニューヨーク　２９日　ロイター］ - 米金融・債券市場では、
長期債利回りが低下した。朝方発表された個人消費支出と雇用コスト指
数でインフレが根強いことが確認され、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が物
価対応に金融引き締めを続けるなか、米経済がリセッション（景気後退
）に陥るとの懸念が高まった。    
    労働省発表の第２・四半期の雇用コスト指数（ＥＣＩ）は前年比５
．１％上昇。賃金・給与は前年比５．３％上昇。共に現行の統計が開始
された２００１年以降で最大の伸びとなった。  
    また商務省発表の６月の個人消費支出（ＰＣＥ）は前月比１．１％
増。ＰＣＥ価格指数は１．０％上昇し、２００５年９月以来の大きさと
なった。
    シーポート・グローバル・ホールディングス（コネティカット州）
のマネジング・ディレクター、トム・ディ・ガロマ氏は「市場は景気後
退入りをすでに織り込んでいる」とし、「誰もがインフレが一段と悪化
すると恐れている」との見方を示した。 
    １０年債利回りは５．７ベーシスポイント（ｂｐ）低
下の２．６２４％。週初の２．８４５％から低下した。７月全体では３
３ｂｐ低下。１カ月の低下としては２０２０年３月以来の大きさとなる
。
    一方、２年債利回りは１１ｂｐ上昇の２．８８９％。
    ２年債と１０年債の利回り格差はマイナス２６．６ｂｐと、一時の
マイナス１４．７０ｂｐから拡大し、長短の国債利回りが逆転する「逆
イールド」が一段と進んだ。
    ホームステッド・アドバイザーズ（バージニア州）の債券部門責任
者マウリシオ・アグデロ氏は「成長見通しの悪化にＦＲＢが対応せざる
を得なくなるとの見方から、市場では現在、ＦＲＢは来年利下げに転じ
るとの観測が織り込まれている」とし、「逆イールドは当面解消しない
」との見方を示した。
    ３０年債利回りは７．８ｂｐ低下の２．９６１％。   
 
    １０年物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利
回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥ
Ｉ）は、１０年物が２．５２８％に上昇した。      
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 ３０年債（指標      17時05分   97*10.00   3.0122%  <US30YT=RR
 銘柄）                                             >
                   前営業日終   96*25.50   3.0390%            
                           値                       
 1０年債（指標銘     17時05分  101*27.50   2.6577%  <US10YT=RR
 柄）                                               >
                   前営業日終  101*21.00   2.6810%            
                           値                       
 ５年債（指標銘      17時05分  100*10.25   2.6811%            
 柄）                                               
                   前営業日終  100*07.00   2.7030%            
                           値                       
 ２年債（指標銘      17時05分  100*06.75   2.8905%            
 柄）                                               
                   前営業日終  100*07.63   2.8770%            
                           値                       
                       清算値   前日終値  コード
 Ｔボンド先物9月    144*00.00  143*05.00        
 限                                       
 Ｔノート先物9月    121*04.50  120*31.50        
 限                                       
 
    
    ＜ドル・スワップ・スプレッド＞    
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   26.00       0.25              
 U.S. 3-year dollar swap spread   10.75       0.00              
 U.S. 5-year dollar swap spread   3.00        -0.25             
 U.S. 10-year dollar swap spread  7.00        -0.75             
 U.S. 30-year dollar swap spread  -27.00      -1.75             
                                                                
 
    

    
 (ーからご覧ください)
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