ＮＹ市場サマリー（22日）ドルと米債利回り上昇、米株は大幅続落 - ロイター (Reuters Japan)

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［２２日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが全面的に上昇した。欧米での利上げが世界経済の後退につながるとの懸念が強まる中、リスク回避の動きが強まり、ユーロ／ドルが再びパリティ割れとなった。

ドル指数は０．８％上昇し１０９．０２と５週間超ぶりの高値を付けた。

キャクストンのマーケットインテリジェンス部門責任者、マイケル・ブラウン氏は「先週の連邦準備理事会（ＦＲＢ）メンバーの発言を受けハト派に傾くことはないと市場が判断し、リスクが取り除かれた」と指摘。「パウエルＦＲＢ議長が２６日に経済シンポジウム（ジャクソンホール会合）で比較的タカ派的なメッセージを出すと予想されている中、リスク回避とタカ派的なＦＲＢがドル高につながっている」と述べた。

ユーロは下落。ロシア国営ガスプロムは１９日、欧州に天然ガスを送る主要パイプライン「ノルドストリーム１」について、圧縮機の点検のため８月３１日から９月２日までガス供給を停止すると発表したことを受けた。

ユーロは対ドルで７月１４日以来となるパリティ割れとなった。終盤は１．１％安の０．９９３４５ドル。

ブラウン氏は、７月１４日に付けた安値０．９９５０ドルが重要な水準で、それを下回れば、ＥＣＢによる政策引き締めの窓が急速に閉ざされる中で、一段と下げる可能性があるとした。

中国人民元は約２年ぶりの安値を付けた。中国人民銀行（中央銀行）は２２日、銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利（ローンプライムレート、ＬＰＲ）を引き下げた。

オフショア人民元は対ドルで０．５４％安の６．８６９元。

ポンドは０．６４％安の１．１７５６５ドル。７月中旬に付けた２年半ぶり安値の１．１７４３５ドルに接近した。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは約２．５２％安の２万０９７２ドル。市場全般のリスク回避が影響した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇。パウエルＦＲＢ議長が２６日にジャクソンホールで予定する講演では、インフレ抑制に向けたコミットメントを再表明すると予想されている。

また、週内に実施される総額１２６０億ドルの短期ゾーンの入札を控えた売りも、利回り上昇に拍車をかけたことが指摘された。

２２日に金利先物市場に織り込まれた９月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での０．５０％利上げの確率は５４．５％となっている。

終盤の取引で、１０年債利回りは４．６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し３．０３５％。一時５週間ぶりの高水準となる３．０３９％を付けた。

３０年債利回りは１．６ｂｐ上昇の３．２４１％。一時、７週間ぶりの水準となる３．２６８％に上昇した。

２年債利回りは７ｂｐ上昇の３．３３５％。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３０．４ｂｐと、長短国債利回りが逆転する「逆イールド」が続いた。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフ

レを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．８３２０％と、６月半ばの水準から約４４ｂｐ低下している。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　大幅続落して取引を終えた。今週、米ワイオミング州ジャクソンホールで開催されるジャクソンホール会合で、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ抑止に向け強いコミットメントを表明するとみられることが懸念材料となった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の全１１セクターが下落し、一般消費財や情報技術が下げを主導した。

米１０年国債利回りが約５週間ぶりの水準に上昇する中、ハイテク株や他の高成長株が売られ、エヌビディアが４．６％安、アマゾン・ドット・コムが３．６％安。マイクロソフトとアップルも２％超下落した。

市場は、パウエルＦＲＢ議長がジャクソンホール会合で２６日に行う講演の中で今後の利上げペースについて新たな手掛かりを示すか注目。インフラストラクチャー・キャピタル・マネジメントのジェイ・ハトフィールド最高投資責任者は「パウエル議長はインフレ期待を抑制して金融状況を引き締めるためタカ派的なトーンを打ち出そうとする見通しで、市場にとってはネガティブとなる可能性が高い」と述べた。

景気減速を巡る懸念は各国市場で広がっている。中国人民銀行（中央銀行）は２２日、景気下支えに向けて銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利（ローンプライムレート、ＬＰＲ）を引き下げた。

ロシア産ガス供給の逼迫懸念などから欧州株が下落したことも、米株市場の地合いを圧迫した。

個別銘柄では、映画館運営のＡＭＣエンターテインメント・ホールディングスが４２％急落。優先株の取引が開始されたほか、同業の英シネワールド・グループが米国での破産申請を含め複数の選択肢を検討していると明らかにした。

ヘルスケア企業のシグニファイ・ヘルスは３２％急伸。同社の買収にユナイテッドヘルス・グループ、アマゾン、ＣＶＳヘルス、オプション・ケア・ヘルスが名乗りを上げていると週末に報じられた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ＦＲＢによる利上げペース加速への警戒感が広がる中、６営業日続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前週末比１４．５０ドル（０．８２％）安の１オンス＝１７４８．４０ドルとなり、約１カ月ぶりの安値。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　４営業日ぶりに反落。需要鈍化への懸念から売りが先行したものの、有力産油国による減産への思惑から下げ幅をあと縮小。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物の清算値（終値に相当）は、前週末比０．５４ドル（０．５９％）安の１バレル＝９０．２３ドルとなった。１０月物は０．０８ドル安の９０．３６ドル。

積極的な米利上げ継続による景気後退懸念に加え、中国南西部を中心とした熱波対策の計画停電で、世界的にエネルギー需要が鈍化するとの見方が投資家心理を圧迫。外国為替市場でユーロの対ドル相場が再びパリティー（等価）割れとなり、ドル建てで取引される原油先物の割高感が強まったことも重しとなり、９月物は朝方に一時８６．６０ドルの安値を付けた。

しかし、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の盟主、サウジアラビアのエネルギー相が減産を示唆したとの報道が伝わると、流れは反転。買い戻しが活発化し、午後には９０ドルの節目を回復した。エネルギー相は米メディアとのインタビューで、「机上と実際の市場に乖離（かいり）が生じている」とし、足元で産油量を小幅に増やしつつある「ＯＰＥＣプラス」が課題に対処するため、「いつでもさまざまな形式で」減産を行う選択肢もあると述べた。

＊内容を更新しました

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 137.47/137.50

始値 137.03

高値 137.64

安値 136.90

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 0.9941/0.9944

始値 1.0009

高値 1.0013

安値 0.9927

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*18.50 3.2314%