ＮＹ市場サマリー（26日）利上げ減速観測でドル下落、利回り低下株反落 - ロイター (Reuters Japan)

ロイター編集

［２６日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが主要通貨バスケットに対し１％超下落。朝方発表された低調な米指標を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げペースを緩めるという見方が強まった。ユーロは１カ月ぶりにドルとのパリティ（等価）を回復した。

終盤の取引で、ドル指数は１．１１８％安の１０９．７と、９月２０日以来の安値に沈んだ。

ドルは米１０年債利回りの低下にも追随した。

１１月１━２日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では０．７５％ポイントの利上げが実施されるという見方が優勢だが、１２月会合では利上げ幅が０．５０％ポイントに縮小するという観測が台頭している。

米商務省が発表した９月の新築一戸建て住宅販売戸数は年率換算で前月比１０．９％減の６０万３０００戸と、市場予想を下回った。８月分も前回発表の６８万５０００戸から６７万７０００戸に下方改定され、ＦＲＢの一連の利上げがすでに米経済にブレーキをかけている兆候を示唆した。

ユーロは１．１１％高の１．００７９ドルと、９月１３日以来の高値を付けた。

ポンドも１．３３％高の１．１６２５ドルと、９月１３日以来の高値を更新。英国でスナク氏が新首相に就任したことが引き続き好感されている。

カナダドルは、カナダ銀行（ＢＯＣ、中央銀行）が市場予想よりも小幅な利上げに踏み切ったことを受け一時下落。しかしその後は上げに転じ、一時３週間ぶりの高値となる１米ドル＝１．３５１０５カナダドルを付けた。

カナダ中央銀行は２６日の会合で、政策金利である翌日物金利の誘導目標を５０ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げて３．７５％とした。利上げ幅は市場予想の７５ｂｐを下回った。マックレム中銀総裁は今後の利上げペースについては「金融政策がいかに需要減速で効果を発揮しているか、供給面での課題がどのように解決されているか、インフレとインフレ期待がどのように反応しているかに左右される」と語った。

ドルはオフショア人民元に対しても１．５５％下落。中国国有銀行によるドル売りが指摘される中、オンショア人民元も対ドルで１０月１２日以来最も高値を付けた。

ドル／円も１．１１％安の１４６．２９円。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは４．４５％高の２万０９８１ドルだった。

＜債券＞　国債利回りが低下した。３カ月物財務省短期証券（Ｔビル）と１０年債の利回り格差がマイナスとなったことで、ＦＲＢが利上げペースを鈍化させるとの観測が再浮上している。ドル安も支援材料となった。

３カ月物Ｔビルと１０年債の利回り格差はマイナス１．６ｂｐ（ベーシスポイント）。２５日には取引時間中に一時マイナスとなったが、引け値ベースで逆転すればリセッション（景気後退）が差し迫っていることを示した２０２０年２・３月以来となる。

１０年債の利回りは、一時約１週間ぶりに４．０％を割り込んだ。終盤は９．９ｂｐ低下の４．０１１％だった。

３０年債利回りは１１．４ｂｐ低下し４．１５０％。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４１．５ｂｐ。

２年債利回りは４．３ｂｐ低下の４．４２５％だった。

カナダ銀行がこの日発表した利上げ幅が市場予想を下回ったことを受け、市場の一部では主要中央銀行のトーンが軟化したとの観測も聞かれた。

カナダ銀行は２６日の会合で、政策金利である翌日物金利の誘導目標を５０ｂｐ引き上げて３．７５％とした。利上げ幅は市場予想の７５ｂｐを下回った。

ＣＭＥグループのＦＥＤウォッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、１１月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での７５ｂｐ利上げの確率は８９．３％、１２月に同幅利上げの確率は３８．６％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．５６３％、１０年物が２．４２７％。

インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．４６９％。

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が４日ぶりに反落して取引を終えた。決算発表で企業が公表する業績見通しがさえず、世界的な景気減速懸念が強まった。ＦＲＢが来月１─２日のＦＯＭＣ以降に利上げ幅の縮小を検討するのではないかとの期待も高まった。

マイクロソフトとアルファベットのさえない決算を受けて大型テクノロジー株が売られ、Ｓ＆Ｐとナスダックを押し下げた。マイクロソフトは７．７％安、アルファベットは９．１％安。

ダウ工業株３０種はわずかながら上昇した。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターでは５セクターが下落。通信サービスと情報技術の下げが目立った。

第３・四半期決算シーズンが本格化し、これまでにＳ＆Ｐ５００採用企業のうち１７０社が決算を発表。金融情報会社リフィニティブによると、このうち７５％が市場予想を上回っている。ただ決算に対する期待が低下していることが背景にある。

クレジットカード大手ビザは第３・四半期の実質利益が市場予想を上回り、株価は４．６％上昇した。

航空機大手ボーイングは８．８％下落。予想よりも大幅な損失を計上した。

引け後に決算を発表したメタ・プラットフォームズは時間外取引で１４％値下がりした。

＜金先物＞　ドル安や米長期金利の低下を背景に買われ、続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１１．２０ドル（０．６８％）高の１オンス＝１６６９．２０ドル。

＜米原油先物＞　対ユーロでのドル安などを手掛かりに大幅続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２．５９ドル（３．０４％）高の１バレル＝８７．９１ドルだった。１月物は２．３７ドル高の８６．６８ドル。

この日に米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は週間石油在庫統計を公表。２１日までの１週間の在庫量は前週比２６０万バレル増の４億３９９０万バレルと、ロイターの市場予想（１００万バレル増）を上回った。またＥＩＡによると、この１週間の米原油輸出は日量５１０万バレルと週間としては過去最大。国内製油所の稼働率も８８．９％と２０１８年以来の高水準となった。エネルギー需給逼迫（ひっぱく）懸念が一段と強まり、相場を支えた。

ドル／円　ＮＹ終値 146.35/146.38

始値 147.13

高値 147.34

安値 146.23

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0077/1.0081

始値 1.0021

高値 1.0088

安値 0.9996

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 80*16.00 4.1454%

前営業日終値 78*25.00 4.2640%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 89*28.50 4.0069%