米金融・債券市場＝利回り低下、雇用統計に注目 - ロイター (Reuters Japan)

    ［ニューヨーク　３日　ロイター］ - 米金融・債券市場では不安
定な取引の中、国債利回りが一時２週間ぶりの高水準を付けた後、低下
した。市場では堅調な米経済指標のほか、連邦準備理事会（ＦＲＢ）当
局者のタカ派的な発言を消化する動きが出ている。
    ＦＲＢの金融引き締めの影響を見極めようと雇用統計の発表を５日
に控え、ポジション調整の動きも見られた。
    ＦＲＢ当局者は前日に続き、インフレに断固として対応する姿勢を
表明。レイモンド・ジェームズの債券調査担当マネジングディレクター
、エリス・ファイファー氏は「先週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
後に市場が若干先走ったため、ＦＲＢはそれを押しとどめようとしてい
る」との見方を示した。  
    この日の取引で２年債と１０年債の利回り格差がマ
イナス３７．２０ベーシスポイント（ｂｐ）となり、長短の国債利回り
が逆転する「逆イールド」の幅は２０００年９月以来の水準に拡大。ア
ナリストによると、米国の過去８回の景気後退（リセッション）に先立
ち、２年債と１０年債の利回りが逆転していた。
    ただこうした中でも、この日発表の米経済指標は好調。米供給管理
協会（ＩＳＭ）の７月の非製造業総合指数（ＮＭＩ）が予想に反して上
昇に転じたほか、商務省発表の６月の製造業新規受注は２％増と市場予
想の１．１％増を上回った。 
     サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は、経済が予想通りに
推移すれば、次回９月の会合で０．５０％ポイントの利上げを決定する
のは「妥当」との考えを表明。これを受け、国債利回りは一時の高水準
から低下した。 
    金利先物が示す９月のＦＯＭＣで５０ｂｐの利上げが決定される確
率は５７％。デイリー総裁の発言が伝わる前は７５ｂｐの利上げの確率
が５０％を超えていた。
    １０年債利回りは２．９ｂｐ低下の２．７１３７％。
一時は２．８５１％と、２週間ぶりの高水準を付けていた。
    ２年債利回りは横ばいの３．０７７４％。一時は３．２
％と、２週間ぶりの高水準を付けていた。
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 ３０年債（指標      17時05分   98*15.50   2.9517%  <US30YT=RR
 銘柄）                                             >
                   前営業日終   97*27.50   2.9840%            
                           値                       
 1０年債（指標銘     17時05分  101*14.00   2.7064%  <US10YT=RR
 柄）                                               >
                   前営業日終  101*04.50   2.7410%            
                           値                       
 ５年債（指標銘      17時05分   99*20.25   2.8294%            
 柄）                                               
                   前営業日終   99*15.75   2.8600%            
                           値                       
 ２年債（指標銘      17時00分   99*27.75   3.0692%            
 柄）                                               
                   前営業日終   99*27.13   3.0790%            
                           値                       
 
                       清算値   前日終値  コード
 Ｔボンド先物9月    142*27.00  142*31.00        
 限                                       
 Ｔノート先物9月    120*03.00  120*04.00        
 限                                       
 
    ＜ドル・スワップ・スプレッド＞      
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   26.75       0.75              
 U.S. 3-year dollar swap spread   10.50       0.75              
 U.S. 5-year dollar swap spread   4.25        0.75              
 U.S. 10-year dollar swap spread  7.00        0.25              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -28.50      -0.25             
                                                                
 
    
 (ーからご覧ください)
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